Сравнение GSPY с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Vanguard Value ETF (VTV).
GSPY и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPY и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPY и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | -3.08% | 18.28% | 23.58% | 26.01% | -17.07% | 27.53% | 0.58% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.71% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.71%.
GSPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и VTV
GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
GSPY vs. VTV — Ранг доходности на риск
GSPY
VTV
Сравнение GSPY c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 6.62 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GSPY и VTV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и VTV
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.70% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и VTV
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPY | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -59.27% | +35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -7.89% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -17.04% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.43% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.92% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.53% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и VTV
Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPY | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.63% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 7.71% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 14.89% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 13.88% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.66% | -0.20% |