Сравнение GSPY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GSPY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | -3.16% | 18.28% | 23.58% | 26.01% | -17.07% | 27.53% | 0.58% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
GSPY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и QQQ
GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GSPY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GSPY
QQQ
Сравнение GSPY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.66 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.00 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.32 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.38 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GSPY и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и QQQ
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.70% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и QQQ
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -82.97% | +59.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.62% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -35.12% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -7.86% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -32.99% | +28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.44% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и QQQ
Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 5.09%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.61% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 12.82% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 22.70% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 22.38% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 22.25% | -5.79% |