PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с GVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с GVLU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham, while GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past 3 years, GSPY returned 20.71%/yr vs 15.01%/yr for GVLU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и GVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у GVLU с доходностью 5.62%.

GSPY

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.05%
С начала года
8.61%
6 месяцев
7.81%
1 год
25.00%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—

GVLU

1 день
0.13%
1 месяц
-1.23%
С начала года
5.62%
6 месяцев
4.60%
1 год
16.60%
3 года*
15.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и GVLU

2026 (YTD)2025202420232022
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		8.61%18.28%23.58%26.01%-7.06%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.62%11.24%11.09%18.02%-4.22%

Correlation

The correlation between GSPY and GVLU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.75

The correlation between GSPY and GVLU shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSPY и GVLU

Секторы
GSPY
GVLU

Технологии

38.5%
16.6%

Финансовые услуги

11.4%
14.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
17.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.4%

Здравоохранение

8.8%
11.9%

Промышленность

8.0%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
9.2%

Энергетика

2.7%
8.9%

Недвижимость

2.1%
0.7%

Сырьевые материалы

1.2%
6.5%

Коммунальные услуги

0.7%
0.4%

Технологии

GSPY
38.5%
GVLU
16.6%

Финансовые услуги

GSPY
11.4%
GVLU
14.9%

Потребительский циклический сектор

GSPY
11.0%
GVLU
17.3%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.1%
GVLU
3.4%

Здравоохранение

GSPY
8.8%
GVLU
11.9%

Промышленность

GSPY
8.0%
GVLU
10.2%

Потребительский защитный сектор

GSPY
5.6%
GVLU
9.2%

Энергетика

GSPY
2.7%
GVLU
8.9%

Недвижимость

GSPY
2.1%
GVLU
0.7%

Сырьевые материалы

GSPY
1.2%
GVLU
6.5%

Коммунальные услуги

GSPY
0.7%
GVLU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Gotham 1000 Value ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGSGSPY с SPHQ
Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOOGVLU с FXAIX

Доходность на риск

GSPY vs. GVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c GVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPYGVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.24

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.94

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.05

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

6.55

+6.18

GSPY vs. GVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа GVLU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и GVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPY и GVLU

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и GVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYGVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-20.82%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.14%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-20.82%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.79%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.14%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.54%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и GVLU

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYGVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.19%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.11%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

13.42%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.72%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.72%

-1.38%

Сравнение комиссий GSPY и GVLU

GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GVLU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и GVLU

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности GVLU в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.41%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.10%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPY and GVLU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPY has higher volatility (4.51%) compared to GVLU (3.19%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs GVLU's -20.82%.

On 3-year performance, GSPY leads with 20.71% vs 15.01% for GVLU. On fees, GSPY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSPY has performed better with a 20.71% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSPY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.41% for GSPY.

GSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while GVLU is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.51% for GVLU.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и GVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор