Сравнение GSPY с GVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU).
GSPY и GVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPY и GVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPY и GVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | -3.16% | 18.28% | 23.58% | 26.01% | -6.06% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.82% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у GVLU с доходностью 2.82%.
GSPY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
GVLU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и GVLU
GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GVLU в 0.51%.
Доходность на риск
GSPY vs. GVLU — Ранг доходности на риск
GSPY
GVLU
Сравнение GSPY c GVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | GVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.17 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.11 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GSPY и GVLU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и GVLU
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности GVLU в 6.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.70% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.26% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и GVLU
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и GVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPY | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -20.82% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -14.62% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.36% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.23% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.34% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и GVLU
Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPY | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.30% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.84% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 19.63% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.03% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.03% | -1.57% |