PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с TMFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. GSPY is actively managed, while TMFC is passively managed. Over the past 5 years, GSPY returned 13.71%/yr vs 15.96%/yr for TMFC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 8.44%.

GSPY

1 день
-0.61%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.90%
1 год
29.37%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и TMFC

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		11.17%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.58%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%0.34%

Correlation

The correlation between GSPY and TMFC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between GSPY and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSPY и TMFC

Секторы
GSPY
TMFC

Технологии

36.0%
41.4%

Финансовые услуги

11.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
17.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.4%

Здравоохранение

9.6%
4.8%

Промышленность

8.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.3%

Энергетика

3.2%
1.9%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Сырьевые материалы

1.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.8%
0.5%

Технологии

GSPY
36.0%
TMFC
41.4%

Финансовые услуги

GSPY
11.7%
TMFC
12.9%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.5%
TMFC
17.4%

Потребительский циклический сектор

GSPY
10.3%
TMFC
11.4%

Здравоохранение

GSPY
9.6%
TMFC
4.8%

Промышленность

GSPY
8.6%
TMFC
4.0%

Потребительский защитный сектор

GSPY
6.0%
TMFC
4.3%

Энергетика

GSPY
3.2%
TMFC
1.9%

Недвижимость

GSPY
2.2%
TMFC
0.9%

Сырьевые материалы

GSPY
1.3%
TMFC
0.6%

Коммунальные услуги

GSPY
0.8%
TMFC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с BILGSPY с BDGSGSPY с SPHQ
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

GSPY vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPYTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.91

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.63

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.05

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

7.63

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPY vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPYTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.91

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.83

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GSPY и TMFC

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-33.06%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-12.64%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-20.06%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-33.06%

+9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.11%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-6.77%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.39%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и TMFC

Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 2.81%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.21%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.11%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

13.52%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

20.37%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

21.99%

-5.67%

Сравнение комиссий GSPY и TMFC

И GSPY, и TMFC имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и TMFC

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности TMFC в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.35%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GSPY and TMFC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMFC has higher volatility (3.21%) compared to GSPY (2.81%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs TMFC's -33.06%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.96% vs 13.71% for GSPY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, GSPY has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.96% return vs 13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSPY and TMFC have the same expense ratio: 0.50% per year.

GSPY has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.13% for TMFC.

GSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMFC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Gotham and Motley Fool.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор