PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPY с SHRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).

GSPY и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPY и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPY и SHRT

2026 (YTD)202520242023
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		-3.16%18.28%23.58%9.11%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.

GSPY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.41%
1 год
18.48%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGSGSPY с SPHQ
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SOXLSHRT с SCHGSHRT с QLDSHRT с LABD

Сравнение комиссий GSPY и SHRT

GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF

Доходность на риск

GSPY vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPYSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.57

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.77

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.50

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

-0.91

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPY vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPYSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.57

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.36

+1.15

Корреляция

Корреляция между GSPY и SHRT составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и SHRT

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SHRT в 0.07%

TTM20252024202320222021
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.70%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPY и SHRT

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и SHRT.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPYSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-18.97%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-17.65%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-12.67%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.22%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

9.64%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и SHRT

Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 5.09%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPYSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.62%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.51%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

14.59%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

12.65%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

12.65%

+3.81%