PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с SHRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham, while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past year, GSPY returned 25.00% vs -21.39% for SHRT. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. GSPY charges 0.50%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -16.28%.

GSPY

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.05%
С начала года
8.61%
6 месяцев
7.81%
1 год
25.00%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—

SHRT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-21.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и SHRT

2026 (YTD)202520242023
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		8.61%18.28%23.58%9.17%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.28%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between GSPY and SHRT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.50

Сравнение распределения секторов GSPY и SHRT

Секторы
GSPY
SHRT

Технологии

38.5%
12.4%

Финансовые услуги

11.4%
0.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
5.6%

Здравоохранение

8.8%
14.0%

Промышленность

8.0%
18.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.5%

Энергетика

2.7%
8.6%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.2%
25.3%

Коммунальные услуги

0.7%
0.1%

Технологии

GSPY
38.5%
SHRT
12.4%

Финансовые услуги

GSPY
11.4%
SHRT
0.6%

Потребительский циклический сектор

GSPY
11.0%
SHRT
10.2%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.1%
SHRT
5.6%

Здравоохранение

GSPY
8.8%
SHRT
14.0%

Промышленность

GSPY
8.0%
SHRT
18.3%

Потребительский защитный сектор

GSPY
5.6%
SHRT
5.5%

Энергетика

GSPY
2.7%
SHRT
8.6%

Недвижимость

GSPY
2.1%
SHRT

-

Сырьевые материалы

GSPY
1.2%
SHRT
25.3%

Коммунальные услуги

GSPY
0.7%
SHRT
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGSGSPY с SPHQ
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCSSHRT с SCHG

Доходность на риск

GSPY vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPYSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-1.60

+3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-2.37

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.75

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.97

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

-1.96

+14.68

GSPY vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPY и SHRT

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-25.98%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-22.21%

+13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-24.92%

+21.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.43%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

11.24%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и SHRT

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.21%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

11.34%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

13.44%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

12.82%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

12.82%

+3.52%

Сравнение комиссий GSPY и SHRT

GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и SHRT

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.41%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPY and SHRT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPY has higher volatility (4.51%) compared to SHRT (4.21%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, GSPY leads with 25.00% vs -21.39% for SHRT. On fees, GSPY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSPY has performed better with a 25.00% return vs -21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSPY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

GSPY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.08% for SHRT.

GSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SHRT is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 1.35% for SHRT.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор