PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с SHRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham, while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past year, GSPY returned 29.37% vs -21.72% for SHRT. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. GSPY charges 0.50%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -17.20%.

GSPY

1 день
-0.61%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.90%
1 год
29.37%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и SHRT

2026 (YTD)202520242023
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		11.17%18.28%23.58%9.11%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%

Correlation

The correlation between GSPY and SHRT is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.50

Сравнение распределения секторов GSPY и SHRT

Секторы
GSPY
SHRT

Технологии

36.0%
26.3%

Финансовые услуги

11.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.9%

Здравоохранение

9.6%
13.6%

Промышленность

8.6%
19.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.7%

Энергетика

3.2%
6.9%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.3%
13.8%

Коммунальные услуги

0.8%
0.0%

Технологии

GSPY
36.0%
SHRT
26.3%

Финансовые услуги

GSPY
11.7%
SHRT
0.6%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.5%
SHRT
1.6%

Потребительский циклический сектор

GSPY
10.3%
SHRT
10.9%

Здравоохранение

GSPY
9.6%
SHRT
13.6%

Промышленность

GSPY
8.6%
SHRT
19.2%

Потребительский защитный сектор

GSPY
6.0%
SHRT
7.7%

Энергетика

GSPY
3.2%
SHRT
6.9%

Недвижимость

GSPY
2.2%
SHRT

-

Сырьевые материалы

GSPY
1.3%
SHRT
13.8%

Коммунальные услуги

GSPY
0.8%
SHRT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGSGSPY с SPHQ
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCSSHRT с SCHG

Доходность на риск

GSPY vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPYSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-1.67

+4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
-2.47

+5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.74

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.96

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

-2.09

+17.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPY vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPYSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-1.67

+4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.79

+1.74

Просадки

Сравнение просадок GSPY и SHRT

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-25.98%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-22.73%

+14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-25.74%

+25.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-8.12%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

10.40%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и SHRT

Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 2.81%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.29%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.96%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

13.04%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

12.78%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

12.78%

+3.54%

Сравнение комиссий GSPY и SHRT

GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и SHRT

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.35%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPY and SHRT have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.29%) compared to GSPY (2.81%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, GSPY leads with 29.37% vs -21.72% for SHRT. On fees, GSPY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GSPY has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSPY has performed better with a 29.37% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSPY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

GSPY has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.08% for SHRT.

GSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SHRT is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 1.35% for SHRT.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор