Сравнение GSPY с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
GSPY и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPY и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPY и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | -3.16% | 18.28% | 23.58% | 26.01% | -17.07% | 27.53% | 0.58% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 0.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSPY показывает доходность -3.16%, а SPTM немного выше – -3.15%.
GSPY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и SPTM
GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
GSPY vs. SPTM — Ранг доходности на риск
GSPY
SPTM
Сравнение GSPY c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.28 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.43 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GSPY и SPTM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и SPTM
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.70% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и SPTM
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -54.80% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.21% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -24.14% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.36% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -9.10% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.55% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и SPTM
Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.09% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.35% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.54% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.33% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.87% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.03% | -1.57% |