PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. GSPY is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 5 years, GSPY returned 13.81%/yr vs 14.67%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

GSPY

1 день
0.46%
1 месяц
4.91%
С начала года
11.68%
6 месяцев
12.32%
1 год
29.89%
3 года*
22.53%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		11.68%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.58%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%0.91%

Correlation

The correlation between GSPY and SPHQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.92

The correlation between GSPY and SPHQ shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSPY и SPHQ

Секторы
GSPY
SPHQ

Технологии

36.0%
28.1%

Финансовые услуги

11.7%
13.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.6%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Промышленность

8.6%
24.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
15.4%

Энергетика

3.2%
0.7%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.3%
2.2%

Коммунальные услуги

0.8%
1.0%

Технологии

GSPY
36.0%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

GSPY
11.7%
SPHQ
13.3%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.5%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

GSPY
10.3%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

GSPY
9.6%
SPHQ
8.4%

Промышленность

GSPY
8.6%
SPHQ
24.3%

Потребительский защитный сектор

GSPY
6.0%
SPHQ
15.4%

Энергетика

GSPY
3.2%
SPHQ
0.7%

Недвижимость

GSPY
2.2%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

GSPY
1.3%
SPHQ
2.2%

Коммунальные услуги

GSPY
0.8%
SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

GSPY vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPYSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.89

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.73

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.67

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

11.39

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPY vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPYSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.89

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.53

+0.42

Просадки

Сравнение просадок GSPY и SPHQ

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-57.83%

+34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.90%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-16.57%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.04%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-10.70%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.08%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и SPHQ

Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 2.75%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.33%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.18%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.62%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.45%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.86%

-1.54%

Сравнение комиссий GSPY и SPHQ

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и SPHQ

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.34%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

GSPY and SPHQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to GSPY (2.75%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.67% vs 13.81% for GSPY. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GSPY has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.67% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GSPY.

GSPY has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.03% for SPHQ.

GSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: Gotham and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.15% for SPHQ.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор