PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с SCHK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GSPY is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 5 years, GSPY returned 12.94%/yr vs 12.22%/yr for SCHK. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSPY показывает доходность 8.27%, а SCHK немного выше – 8.52%.

GSPY

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
7.08%
1 год
23.11%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.28%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		8.27%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.25%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.52%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%0.43%

Correlation

The correlation between GSPY and SCHK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between GSPY and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSPY и SCHK

Секторы
GSPY
SCHK

Технологии

38.5%
38.0%

Финансовые услуги

11.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Промышленность

8.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.3%

Энергетика

2.7%
3.2%

Недвижимость

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.2%
1.9%

Коммунальные услуги

0.7%
2.1%

Технологии

GSPY
38.5%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

GSPY
11.4%
SCHK
11.2%

Потребительский циклический сектор

GSPY
11.0%
SCHK
9.8%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.1%
SCHK
10.1%

Здравоохранение

GSPY
8.8%
SCHK
8.4%

Промышленность

GSPY
8.0%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

GSPY
5.6%
SCHK
4.3%

Энергетика

GSPY
2.7%
SCHK
3.2%

Недвижимость

GSPY
2.1%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

GSPY
1.2%
SCHK
1.9%

Коммунальные услуги

GSPY
0.7%
SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

GSPY vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPYSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.75

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.40

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.50

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

11.02

+0.62

GSPY vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPY и SCHK

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-34.80%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.97%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-19.21%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.44%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-3.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.16%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.03%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и SCHK

Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 4.41%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.87%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.04%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.77%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.33%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

19.11%

-2.78%

Сравнение комиссий GSPY и SCHK

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и SCHK

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SCHK в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.41%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.05%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GSPY and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (4.87%) compared to GSPY (4.41%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, GSPY leads with 12.94% vs 12.22% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GSPY has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSPY has performed better with a 12.94% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for GSPY.

GSPY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.05% for SCHK.

They also come from different issuers: Gotham and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.03% for SCHK.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор