PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. GSPY is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, GSPY returned 20.74%/yr vs 20.24%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSPY показывает доходность 8.27%, а JEPQ немного выше – 8.34%.

GSPY

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
7.08%
1 год
23.11%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		8.27%18.28%23.58%26.01%-7.28%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between GSPY and JEPQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.91

The correlation between GSPY and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSPY и JEPQ

Секторы
GSPY
JEPQ

Технологии

38.5%
58.9%

Финансовые услуги

11.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
13.9%

Здравоохранение

8.8%
3.9%

Промышленность

8.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.0%

Энергетика

2.7%
0.3%

Недвижимость

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

1.2%
0.9%

Коммунальные услуги

0.7%
1.1%

Технологии

GSPY
38.5%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

GSPY
11.4%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

GSPY
11.0%
JEPQ
11.8%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.1%
JEPQ
13.9%

Здравоохранение

GSPY
8.8%
JEPQ
3.9%

Промышленность

GSPY
8.0%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

GSPY
5.6%
JEPQ
6.0%

Энергетика

GSPY
2.7%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

GSPY
2.1%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

GSPY
1.2%
JEPQ
0.9%

Коммунальные услуги

GSPY
0.7%
JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

GSPY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPYJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.85

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.47

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.74

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

12.92

-1.28

GSPY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPY и JEPQ

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-20.07%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.82%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-20.07%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-2.04%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.39%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.87%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и JEPQ

Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 4.41%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.28%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.54%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.05%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.78%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.78%

-0.45%

Сравнение комиссий GSPY и JEPQ

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и JEPQ

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.41%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPY and JEPQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.28%) compared to GSPY (4.41%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, GSPY leads with 20.74% vs 20.24% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSPY has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSPY has performed better with a 20.74% return vs 20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GSPY.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 2.41% for GSPY.

GSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Gotham and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор