Сравнение GSPY с DSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).
GSPY и DSTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPY и DSTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPY и DSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | -3.16% | 18.28% | 23.58% | 26.01% | -17.07% | 27.53% | 0.58% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью -1.45%.
GSPY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и DSTL
GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.
Доходность на риск
GSPY vs. DSTL — Ранг доходности на риск
GSPY
DSTL
Сравнение GSPY c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | DSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.50 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.85 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.72 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 2.85 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.50 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GSPY и DSTL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и DSTL
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DSTL в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.70% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и DSTL
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и DSTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPY | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -33.09% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.19% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -20.10% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -6.39% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.15% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.83% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и DSTL
Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPY | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.94% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 8.54% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 16.47% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.73% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.53% | -3.07% |