PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с DSTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. Both are actively managed. Over the past 5 years, GSPY returned 12.94%/yr vs 8.87%/yr for DSTL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 1.53%.

GSPY

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
7.08%
1 год
23.11%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

DSTL

1 день
0.52%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.18%
3 года*
12.00%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и DSTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		8.27%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.25%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%0.73%

Correlation

The correlation between GSPY and DSTL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.85

Over the past year, the correlation between GSPY and DSTL has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GSPY и DSTL

Секторы
GSPY
DSTL

Технологии

38.5%
31.1%

Финансовые услуги

11.4%
6.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.7%

Здравоохранение

8.8%
20.3%

Промышленность

8.0%
12.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.3%

Энергетика

2.7%
5.4%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.2%
0.7%

Коммунальные услуги

0.7%
1.0%

Технологии

GSPY
38.5%
DSTL
31.1%

Финансовые услуги

GSPY
11.4%
DSTL
6.8%

Потребительский циклический сектор

GSPY
11.0%
DSTL
11.9%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.1%
DSTL
6.7%

Здравоохранение

GSPY
8.8%
DSTL
20.3%

Промышленность

GSPY
8.0%
DSTL
12.9%

Потребительский защитный сектор

GSPY
5.6%
DSTL
3.3%

Энергетика

GSPY
2.7%
DSTL
5.4%

Недвижимость

GSPY
2.1%
DSTL

-

Сырьевые материалы

GSPY
1.2%
DSTL
0.7%

Коммунальные услуги

GSPY
0.7%
DSTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX

Доходность на риск

GSPY vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPYDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.85

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.30

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.23

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

3.51

+8.13

GSPY vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPY и DSTL

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-33.09%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.30%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-16.92%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-20.10%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-3.57%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.15%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.91%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и DSTL

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеют волатильность 4.41% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.21%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.85%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.10%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.80%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

19.37%

-3.04%

Сравнение комиссий GSPY и DSTL

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и DSTL

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DSTL в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.41%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPY and DSTL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPY has higher volatility (4.41%) compared to DSTL (4.21%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, GSPY leads with 12.94% vs 8.87% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSPY has performed better with a 12.94% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for GSPY.

GSPY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.24% for DSTL.

GSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Gotham and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.39% for DSTL.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор