Сравнение GSPKX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности GSPKX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPKX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | -3.30% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 14.56% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPKX показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
GSPKX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.73%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPKX и VFFSX
GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
GSPKX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
GSPKX
VFFSX
Сравнение GSPKX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPKX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.52 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.31 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPKX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GSPKX и VFFSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPKX и VFFSX
Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 6.83% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPKX и VFFSX
Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPKX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -33.82% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -12.12% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -24.51% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.24% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -4.57% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.52% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPKX и VFFSX
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPKX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.35% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 9.53% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 18.32% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.91% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.52% | -1.62% |