PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPKX с GERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPKX с GERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX).

GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и GERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPKX и GERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GERIX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции GSPKX превзошли акции GERIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 8.79% соответственно.

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM
Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX

Сравнение комиссий GSPKX и GERIX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GERIX в 1.09%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

GSPKX vs. GERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPKX c GERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPKXGERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.95

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.50

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.48

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

9.71

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPKX vs. GERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GERIX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и GERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPKXGERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.95

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.18

+0.32

Корреляция

Корреляция между GSPKX и GERIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и GERIX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности GERIX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и GERIX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки GERIX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и GERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPKXGERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-65.24%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.26%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-37.26%

+14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-41.58%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-10.98%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-14.99%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.38%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и GERIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 5.06%, в то время как у Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPKXGERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

9.32%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

14.11%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

18.40%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.30%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.56%

-0.66%