Сравнение GSPKX с AUEIX
GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSPKX returned 13.06%/yr vs 11.02%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSPKX charges 0.71%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.
Доходность
Сравнение доходности GSPKX и AUEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPKX показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у AUEIX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции GSPKX превзошли акции AUEIX по среднегодовой доходности: 13.06% против 11.02% соответственно.
GSPKX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.06%
AUEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам GSPKX и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 10.45% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 15.32% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 7.03% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
Correlation
The correlation between GSPKX and AUEIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between GSPKX and AUEIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPKX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
GSPKX
AUEIX
Сравнение GSPKX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPKX | AUEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.18 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.40 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 4.69 | +11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPKX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.05 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GSPKX и AUEIX
Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и AUEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPKX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -30.82% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -5.91% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -10.27% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -22.08% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -30.82% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -3.42% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.77% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPKX и AUEIX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) имеют волатильность 1.99% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPKX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.90% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 5.60% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 7.91% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.99% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.19% | +1.71% |
Сравнение комиссий GSPKX и AUEIX
GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPKX и AUEIX
Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности AUEIX в 21.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 21.21% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 5.98% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
Часто задаваемые вопросы
GSPKX and AUEIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSPKX has higher volatility (1.99%) compared to AUEIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, GSPKX dropped -51.90% vs AUEIX's -30.82%.
GSPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSPKX и AUEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор