Сравнение GSPFX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPFX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPFX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | -3.23% | 16.77% | 22.74% | 25.56% | -14.75% | 27.80% | 13.47% | 28.91% | -1.82% | 24.01% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.
GSPFX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPFX и PAGRX
GSPFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
GSPFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
GSPFX
PAGRX
Сравнение GSPFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPFX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.49 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.21 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 16.28 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GSPFX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPFX и PAGRX
Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 9.99% | 9.67% | 11.01% | 3.15% | 8.37% | 6.67% | 0.95% | 3.41% | 19.92% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок GSPFX и PAGRX
Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -55.87% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -13.80% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -36.52% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -5.77% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.09% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.73% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPFX и PAGRX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) составляет 5.00%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.77% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 13.91% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 25.69% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 24.53% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 24.49% | -5.79% |