PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPFX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Apple Inc (AAPL).

GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPFX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.04%

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с DGRW
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

GSPFX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.48

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.93

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.68

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

2.10

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.48

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.43

+0.32

Корреляция

Корреляция между GSPFX и AAPL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и AAPL

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и AAPL

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPFXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-81.80%

+48.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-22.99%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-33.36%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-10.59%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-29.71%

+25.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

7.41%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и AAPL

Текущая волатильность для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) составляет 5.00%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPFXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.65%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

15.11%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

31.61%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

27.46%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

28.93%

-10.23%