PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с GCIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-6.05%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		-0.88%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции GCIIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 10.01% соответственно.

GSPAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.16%
1 год
10.90%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.04%

GCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.58%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с FINFXGSPAX с AMINXGSPAX с AFNIXGSPAX с AMECXGSPAX с EPDPX
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GSPAX и GCIIX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GCIIX в 0.80%.

GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Доходность на риск

GSPAX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.60

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.11

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.08

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

8.19

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GCIIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.60

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.18

Корреляция

Корреляция между GSPAX и GCIIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и GCIIX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности GCIIX в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.67%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.85%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и GCIIX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-61.08%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.33%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-30.58%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-39.85%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-11.85%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-15.11%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.14%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) составляет 3.95%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

7.14%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

10.99%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.67%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.89%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.67%

+0.19%