PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMIX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMIX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMIX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMIX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		-0.23%4.12%3.03%6.41%-9.77%2.80%3.57%7.49%2.83%5.62%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

GSMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.18%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.45%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с GSMIX:
GSMIX с VKMMXGSMIX с MANLXGSMIX с VWIUXGSMIX с FMBIXGSMIX с VTEBGSMIX с FXNAXGSMIX с FUENX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRXUSMTX с VNJTX

Сравнение комиссий GSMIX и USMTX

GSMIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

GSMIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMIX
Ранг доходности на риск GSMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMIXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

3.86

-3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

6.92

-5.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.29

-2.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

6.97

-5.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

36.30

-32.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMIX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMIX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMIXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.86

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

2.60

-2.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.09

-1.14

Корреляция

Корреляция между GSMIX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMIX и USMTX

Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		3.51%4.32%3.31%2.82%1.86%1.92%2.11%2.57%2.79%2.99%3.35%3.43%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSMIX и USMTX

Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMIXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-1.98%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-0.40%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-1.92%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.30%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.19%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.08%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMIX и USMTX

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMIXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.22%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

0.40%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

0.70%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

0.72%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

0.75%

+3.15%