PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMIX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		-0.49%4.12%3.03%6.41%-9.77%2.80%3.57%7.49%2.83%5.62%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GSMIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

GSMIX

1 день
0.07%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.18%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.42%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSMIX:
GSMIX с VKMMXGSMIX с MANLXGSMIX с VWIUXGSMIX с FMBIXGSMIX с VTEBGSMIX с FXNAXGSMIX с FUENX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GSMIX и GSIMX

GSMIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Доходность на риск

GSMIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMIX
Ранг доходности на риск GSMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.69

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.81

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

7.41

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.81

+0.14

Корреляция

Корреляция между GSMIX и GSIMX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMIX и GSIMX

Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		3.52%4.32%3.31%2.82%1.86%1.92%2.11%2.57%2.79%2.99%3.35%3.43%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSMIX и GSIMX

Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-28.84%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-8.75%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-25.37%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-6.12%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.85%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.15%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMIX и GSIMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) составляет 0.88%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

4.78%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

7.35%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

12.47%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

14.42%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

15.77%

-11.87%