Сравнение GSMIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | -0.23% | 4.12% | 3.03% | 6.41% | -9.77% | 2.80% | 3.57% | 7.49% | 2.83% | 5.55% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции GSMIX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.77% соответственно.
GSMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.45%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMIX и DMREX
GSMIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
GSMIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
GSMIX
DMREX
Сравнение GSMIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.23 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.23 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.90 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 9.35 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.23 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.09 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GSMIX и DMREX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMIX и DMREX
Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | 3.51% | 4.32% | 3.31% | 2.82% | 1.86% | 1.92% | 2.11% | 2.57% | 2.79% | 2.99% | 3.35% | 3.43% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GSMIX и DMREX
Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -13.22% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -0.92% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -5.33% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -13.22% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.32% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.89% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.29% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMIX и DMREX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.48% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.71% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 1.17% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 2.47% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.14% | +0.76% |