Сравнение GSMCX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Tarkio Fund (TARKX).
GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMCX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMCX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 2.03% | 9.77% | 19.33% | 11.95% | -10.25% | 30.75% | 8.78% | 32.04% | -10.53% | 11.14% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции GSMCX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.02% против 13.42% соответственно.
GSMCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.02%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMCX и TARKX
GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
GSMCX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
GSMCX
TARKX
Сравнение GSMCX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMCX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.13 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.82 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 9.30 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMCX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.03 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.04 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GSMCX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMCX и TARKX
Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 14.36% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GSMCX и TARKX
Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMCX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -95.09% | +40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -17.33% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -95.09% | +75.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -95.09% | +52.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -91.33% | +84.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -17.02% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 5.25% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMCX и TARKX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) составляет 6.25%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMCX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 11.90% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 21.91% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 32.25% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 600.49% | -582.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 424.90% | -404.44% |