PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Al Frank Fund (VALAX).

GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		-1.03%10.86%30.73%13.19%-6.26%24.00%4.22%26.09%-8.64%9.80%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции GSLIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.38% соответственно.

GSLIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
2.39%
1 год
9.86%
3 года*
17.32%
5 лет*
11.63%
10 лет*
10.99%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с GSLIX:
GSLIX с FCNKXGSLIX с JPMGSLIX с VTVGSLIX с ACIIXGSLIX с ACTIXGSLIX с GSRAXGSLIX с TOWFX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий GSLIX и VALAX

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Доходность на риск

GSLIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.63

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.23

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.13

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

9.00

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.63

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между GSLIX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и VALAX

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		14.63%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и VALAX

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-61.26%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.03%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-25.81%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-38.22%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-8.56%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-10.83%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.08%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и VALAX

Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 4.53% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.61%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

10.48%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

18.57%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

17.70%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

19.29%

-0.28%