PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLIX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLIX с HDCTX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

GSLIX (Goldman Sachs Large Cap Value Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GSLIX returned 12.58%/yr vs 5.02%/yr for HDCTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GSLIX charges 0.73%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции GSLIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.58% против 5.02% соответственно.

GSLIX

1 день
0.00%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
18.01%
С начала года
18.01%
1 год
25.21%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.33%
10 лет*
12.58%

HDCTX

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
7.92%
С начала года
7.92%
1 год
14.61%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.51%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLIX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		18.01%10.86%30.73%13.19%-6.26%24.00%4.22%26.09%-8.64%9.80%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		7.92%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Correlation

The correlation between GSLIX and HDCTX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г.

0.83

The correlation between GSLIX and HDCTX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с GSLIX:
GSLIX с FCNKXGSLIX с JPMGSLIX с VTVGSLIX с AVERXGSLIX с AUXFXGSLIX с FBLEXGSLIX с GQHPX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с DDVCXHDCTX с SFLNXHDCTX с BOYAXHDCTX с OANMX

Доходность на риск

GSLIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSLIXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.59

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.31

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.21

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

5.60

+9.24

GSLIX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и HDCTX

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и HDCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLIXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-59.05%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-6.95%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-11.74%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-18.22%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-19.43%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-3.81%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.40%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.74%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и HDCTX

Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLIXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.14%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.29%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

9.67%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

10.68%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

11.55%

+7.45%

Сравнение комиссий GSLIX и HDCTX

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и HDCTX

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности HDCTX в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		12.27%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.19%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Часто задаваемые вопросы

GSLIX and HDCTX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSLIX has higher volatility (4.86%) compared to HDCTX (3.14%). In terms of maximum drawdown, GSLIX dropped -53.28% vs HDCTX's -59.05%.

GSLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLIX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор