Сравнение GSKH с MDEV
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return while MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past year, GSKH returned 33.80% vs -7.05% for MDEV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for MDEV.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и MDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -10.30%.
GSKH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDEV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и MDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.72% | 36.51% |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -10.30% | 0.58% |
Correlation
The correlation between GSKH and MDEV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. MDEV — Ранг доходности на риск
GSKH
MDEV
Сравнение GSKH c MDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | MDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.46 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -1.10 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и MDEV
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и MDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | MDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -42.34% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -18.13% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -32.87% | +21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -25.67% | +19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 7.55% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и MDEV
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | MDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.88% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 11.66% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 16.23% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 18.98% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 18.98% | +8.02% |
Сравнение комиссий GSKH и MDEV
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и MDEV
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как MDEV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.54% | 1.15% |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and MDEV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.45%) compared to MDEV (4.88%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs MDEV's -42.34%.
On 1-year performance, GSKH leads with 33.80% vs -7.05% for MDEV. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 33.80% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.
GSKH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for MDEV.
GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index. They also come from different issuers: ADRhedged and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.70% for MDEV.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и MDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор