Сравнение GSKH с EDOC
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return while EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. Both are passively managed. Over the past year, GSKH returned 40.22% vs -10.11% for EDOC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for EDOC.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и EDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у EDOC с доходностью -3.68%.
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDOC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и EDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.01% | 36.51% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -3.68% | -4.20% |
Correlation
The correlation between GSKH and EDOC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. EDOC — Ранг доходности на риск
GSKH
EDOC
Сравнение GSKH c EDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | EDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.33 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -0.62 | +5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и EDOC
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки EDOC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и EDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -65.76% | +47.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -30.71% | +12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -58.42% | +46.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -43.36% | +37.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 16.40% | -8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и EDOC
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеют волатильность 7.36% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 7.34% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 17.11% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 22.57% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.59% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.27% | +0.61% |
Сравнение комиссий GSKH и EDOC
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EDOC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и EDOC
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности EDOC в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and EDOC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (7.36%) compared to EDOC (7.34%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs EDOC's -65.76%.
On 1-year performance, GSKH leads with 40.22% vs -10.11% for EDOC. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 40.22% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.26% for EDOC.
GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. They also come from different issuers: ADRhedged and Global X. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.68% for EDOC.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и EDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор