Сравнение GSKH с EDOC
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return while EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. Both are passively managed. Over the past year, GSKH returned 38.78% vs -19.29% for EDOC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for EDOC.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и EDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у EDOC с доходностью -11.69%.
GSKH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDOC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- -8.58%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и EDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 6.84% | 36.51% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -11.69% | -4.20% |
Correlation
The correlation between GSKH and EDOC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. EDOC — Ранг доходности на риск
GSKH
EDOC
Сравнение GSKH c EDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | EDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.63 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | -1.21 | +6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и EDOC
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки EDOC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и EDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -65.76% | +47.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -30.71% | +12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.09% | -61.88% | +47.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -43.19% | +37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 15.92% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и EDOC
Текущая волатильность для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) составляет 6.45%, в то время как у Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GSKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.15% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 16.56% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 22.42% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 26.46% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 26.28% | +0.61% |
Сравнение комиссий GSKH и EDOC
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EDOC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и EDOC
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности EDOC в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.90% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and EDOC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.15%) compared to GSKH (6.45%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs EDOC's -65.76%.
On 1-year performance, GSKH leads with 38.78% vs -19.29% for EDOC. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSKH has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 38.78% return vs -19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
GSKH has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.37% for EDOC.
GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. They also come from different issuers: ADRhedged and Global X. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.68% for EDOC.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и EDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор