Сравнение GSJY с MJSC
GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. GSJY is passively managed, while MJSC is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности GSJY и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSJY показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у MJSC с доходностью 22.08%.
GSJY
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.36%
MJSC
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSJY и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 12.58% | 3.26% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.08% | -0.05% |
Correlation
The correlation between GSJY and MJSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSJY vs. MJSC — Ранг доходности на риск
GSJY
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSJY c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSJY | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSJY и MJSC
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSJY | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -12.63% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.44% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -2.94% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSJY | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 20.85% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 20.85% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 20.85% | -3.75% |
Сравнение комиссий GSJY и MJSC
GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и MJSC
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности MJSC в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.76% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSJY and MJSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
GSJY has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and MUFG. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для GSJY и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор