Сравнение GSJY с MJFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Matthews Japan Fund (MJFOX).
GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. MJFOX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GSJY и MJFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSJY и MJFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 7.13% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 18.29% | -11.56% | 25.50% |
MJFOX Matthews Japan Fund | 2.07% | 22.72% | 16.31% | 25.79% | -27.84% | -5.79% | 29.80% | 26.08% | -20.12% | 33.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GSJY показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у MJFOX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции GSJY превзошли акции MJFOX по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.31% соответственно.
GSJY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.18%
MJFOX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSJY и MJFOX
GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MJFOX в 1.05%.
Доходность на риск
GSJY vs. MJFOX — Ранг доходности на риск
GSJY
MJFOX
Сравнение GSJY c MJFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSJY | MJFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.09 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.63 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.39 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 4.89 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSJY | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GSJY и MJFOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и MJFOX
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MJFOX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.85% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
MJFOX Matthews Japan Fund | 1.92% | 1.96% | 2.12% | 6.09% | 7.19% | 8.08% | 10.15% | 8.63% | 4.14% | 3.90% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок GSJY и MJFOX
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и MJFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSJY | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -63.52% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -14.53% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -42.85% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -42.85% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -11.06% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -21.37% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.12% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и MJFOX
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 9.24%, в то время как у Matthews Japan Fund (MJFOX) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSJY | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 10.22% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 16.79% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 23.27% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.24% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.76% | -1.79% |