PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с MJFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с MJFOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and MJFOX (Matthews Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, GSJY returned 9.28%/yr vs 9.08%/yr for MJFOX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GSJY charges 0.25%/yr vs 1.05%/yr for MJFOX.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и MJFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у MJFOX с доходностью 16.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSJY имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции MJFOX немного отстают с 9.08%.

GSJY

1 день
0.75%
1 месяц
4.99%
С начала года
13.29%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.76%
3 года*
18.00%
5 лет*
8.80%
10 лет*
9.28%

MJFOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.96%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.75%
3 года*
23.06%
5 лет*
8.52%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и MJFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.29%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
MJFOX
Matthews Japan Fund		16.96%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%

Correlation

The correlation between GSJY and MJFOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.84

The correlation between GSJY and MJFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Matthews Japan Fund

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP
Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с MCSMXMJFOX с FJPIXMJFOX с MAPTXMJFOX с CNJFX

Доходность на риск

GSJY vs. MJFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c MJFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYMJFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.27

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.94

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.91

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

6.82

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. MJFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MJFOX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и MJFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYMJFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.27

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GSJY и MJFOX

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и MJFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYMJFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-63.52%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.53%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-17.14%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-42.85%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-42.85%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.49%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-21.26%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.04%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и MJFOX

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 4.21%, в то время как у Matthews Japan Fund (MJFOX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYMJFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.91%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

17.20%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

21.89%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

20.41%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.85%

-1.81%

Сравнение комиссий GSJY и MJFOX

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MJFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и MJFOX

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности MJFOX в 1.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.67%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and MJFOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJFOX has higher volatility (4.91%) compared to GSJY (4.21%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs MJFOX's -63.52%.

GSJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и MJFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор