Сравнение GSJY с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GSJY и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSJY и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSJY и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 4.45% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 10.02% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GSJY показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GSJY
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 8.90%
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSJY и GSST
GSJY берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSJY vs. GSST — Ранг доходности на риск
GSJY
GSST
Сравнение GSJY c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSJY | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 6.29 | -4.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 11.28 | -9.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.26 | -1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 18.26 | -16.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 113.51 | -106.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSJY | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 6.29 | -4.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 5.79 | -5.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.72 | -3.22 |
Корреляция
Корреляция между GSJY и GSST составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и GSST
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.90% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSJY и GSST
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSJY | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -3.51% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -0.25% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -1.19% | -31.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | 0.00% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -0.17% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 0.04% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и GSST
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSJY | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 0.25% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 0.42% | +14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 0.73% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 0.63% | +17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 0.87% | +16.08% |