PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSJY с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSJY и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSJY и GSST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
4.45%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%10.02%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.


GSJY

1 день
3.50%
1 месяц
-8.53%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.43%
1 год
29.05%
3 года*
16.99%
5 лет*
7.02%
10 лет*
8.90%

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий GSJY и GSST

GSJY берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSJY vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 7272
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSJYGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

6.29

-4.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

11.28

-9.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.26

-1.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

18.26

-16.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

113.51

-106.09

GSJY vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSJYGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

6.29

-4.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

5.79

-5.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

3.72

-3.22

Корреляция

Корреляция между GSJY и GSST составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и GSST

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GSST в 4.43%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
1.90%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и GSST

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


GSJYGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-3.51%

-29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-0.25%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-1.19%

-31.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

0.00%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-0.17%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

0.04%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и GSST

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSJYGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

0.25%

+9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

0.42%

+14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

0.73%

+21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

0.63%

+17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

0.87%

+16.08%