PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с GHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GSJY is a Japan Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSJY returned 8.87%/yr vs 4.02%/yr for GHYB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью 1.32%.

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%

GHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и GHYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%10.13%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.01%0.27%

Correlation

The correlation between GSJY and GHYB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.53

The correlation between GSJY and GHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY

Доходность на риск

GSJY vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYGHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.98

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.93

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.59

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

11.85

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок GSJY и GHYB

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и GHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-21.48%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-2.67%

-11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-4.66%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-16.08%

-16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.20%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-2.57%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

0.58%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и GHYB

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.08%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

2.72%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

3.50%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

7.69%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

8.28%

+8.76%

Сравнение комиссий GSJY и GHYB

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и GHYB

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GHYB в 6.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.80%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%0.00%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and GHYB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSJY has higher volatility (4.11%) compared to GHYB (1.08%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs GHYB's -21.48%.

On 5-year performance, GSJY leads with 8.87% vs 4.02% for GHYB. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSJY has performed better with a 8.87% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.

GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 1.75% for GSJY.

GSJY is categorized as Japan Equities, while GHYB is High Yield Bonds. GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.34% for GHYB.

GHYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и GHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор