PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSJY с FJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSJY и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSJY и FJP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
7.13%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
11.49%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции GSJY превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.83% соответственно.


GSJY

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
С начала года
7.13%
6 месяцев
12.44%
1 год
33.14%
3 года*
17.98%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.18%

FJP

1 день
3.00%
1 месяц
-7.04%
С начала года
11.49%
6 месяцев
17.65%
1 год
41.85%
3 года*
21.92%
5 лет*
9.87%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий GSJY и FJP

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.


Доходность на риск

GSJY vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FJP
Ранг доходности на риск FJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSJYFJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.88

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.45

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.80

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

10.48

-1.81

GSJY vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSJYFJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между GSJY и FJP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и FJP

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FJP в 2.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
1.85%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
2.56%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и FJP

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и FJP.


Загрузка...

Показатели просадок


GSJYFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-41.51%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.43%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-31.88%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-41.51%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-8.63%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-11.51%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и FJP

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSJYFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

8.60%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

14.69%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

22.39%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

20.03%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.77%

-1.80%