PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с BBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - GSJY tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSJY returned 8.87%/yr vs 8.99%/yr for BBJP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у BBJP с доходностью 15.72%.

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и BBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-12.59%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%

Correlation

The correlation between GSJY and BBJP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.98

The correlation between GSJY and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSJY и BBJP

Секторы
GSJY
BBJP

Промышленность

26.3%
26.7%

Финансовые услуги

18.1%
17.1%

Технологии

17.5%
17.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.7%

Здравоохранение

5.8%
6.1%

Энергетика

3.4%
1.0%

Сырьевые материалы

3.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.7%

Недвижимость

1.5%
2.7%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Промышленность

GSJY
26.3%
BBJP
26.7%

Финансовые услуги

GSJY
18.1%
BBJP
17.1%

Технологии

GSJY
17.5%
BBJP
17.8%

Потребительский циклический сектор

GSJY
13.4%
BBJP
12.6%

Коммуникационные услуги

GSJY
6.0%
BBJP
7.7%

Здравоохранение

GSJY
5.8%
BBJP
6.1%

Энергетика

GSJY
3.4%
BBJP
1.0%

Сырьевые материалы

GSJY
3.4%
BBJP
3.2%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.3%
BBJP
3.7%

Недвижимость

GSJY
1.5%
BBJP
2.7%

Коммунальные услуги

GSJY
1.4%
BBJP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с EWJVGSJY с GSEUGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX

Доходность на риск

GSJY vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.68

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.44

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.40

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

8.07

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GSJY и BBJP

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-32.66%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.60%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-14.49%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-32.66%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.55%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.52%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.04%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и BBJP

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеют волатильность 4.11% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.15%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

14.98%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

19.40%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

18.15%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.29%

-1.25%

Сравнение комиссий GSJY и BBJP

GSJY берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и BBJP

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности BBJP в 4.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSJY and BBJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBJP has higher volatility (4.15%) compared to GSJY (4.11%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs BBJP's -32.66%.

On 5-year performance, BBJP leads with 8.99% vs 8.87% for GSJY. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBJP has performed better with a 8.99% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for GSJY.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.75% for GSJY.

GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.19% for BBJP.

BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор