Сравнение GSITX с SHDPX
GSITX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSITX charges 0.84%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности GSITX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSITX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.10%
SHDPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSITX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | -1.24% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between GSITX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSITX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
GSITX
SHDPX
Сравнение GSITX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 11.78 | -11.40 |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и SHDPX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSITX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | 0.00% | -56.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | 0.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | 0.00% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSITX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 1.07% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 1.07% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 1.07% | +23.05% |
Сравнение комиссий GSITX и SHDPX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и SHDPX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.11% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSITX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSITX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор