Сравнение GSITX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 2.77% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции PRVIX по среднегодовой доходности: 11.96% против 10.74% соответственно.
GSITX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.96%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и PRVIX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
GSITX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
GSITX
PRVIX
Сравнение GSITX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.08 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.93 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 8.07 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и PRVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и PRVIX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.71% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и PRVIX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -40.95% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.06% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -28.00% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -40.95% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -8.14% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -8.44% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.65% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и PRVIX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеют волатильность 5.88% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.11% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 15.98% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 23.85% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 20.43% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 21.29% | +2.80% |