PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIMX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIMX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.30%

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%.

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий GSIMX и IVFIX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GSIMX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.12

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.75

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.40

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

18.54

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.12

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.22

+0.60

Корреляция

Корреляция между GSIMX и IVFIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и IVFIX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и IVFIX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIMXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-51.49%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.47%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-21.29%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.22%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-11.69%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.01%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и IVFIX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) имеют волатильность 4.80% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIMXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.59%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

8.19%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

14.67%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

12.97%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

14.74%

+1.03%