Сравнение GSIG с OVT
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. GSIG is passively managed, while OVT is actively managed. Over the past 5 years, GSIG returned 2.18%/yr vs 3.01%/yr for OVT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.80%/yr for OVT.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и OVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 2.61%.
GSIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIG и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.66% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 2.61% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Correlation
The correlation between GSIG and OVT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between GSIG and OVT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. OVT — Ранг доходности на риск
GSIG
OVT
Сравнение GSIG c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIG | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 5.78 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 20.00 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIG | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.69 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GSIG и OVT
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и OVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -13.59% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.55% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -3.55% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -13.59% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.41% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -3.39% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.45% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и OVT
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.57%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.83% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 2.52% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 3.44% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 4.63% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 4.54% | -1.83% |
Сравнение комиссий GSIG и OVT
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и OVT
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности OVT в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.34% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.17% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and OVT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVT has higher volatility (0.83%) compared to GSIG (0.57%). In terms of maximum drawdown, GSIG dropped -9.57% vs OVT's -13.59%.
On 5-year performance, OVT leads with 3.01% vs 2.18% for GSIG. On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, GSIG has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OVT has performed better with a 3.01% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.
OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 4.34% for GSIG.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.80% for OVT.
OVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и OVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор