PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSIE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, GSIE returned 19.98% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

GSIE

1 день
0.97%
1 месяц
2.04%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.21%
1 год
19.98%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.13%

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и PATN

2026 (YTD)20252024
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		7.54%32.53%-5.49%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between GSIE and PATN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.82

The correlation between GSIE and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и PATN

Секторы
GSIE
PATN

Финансовые услуги

27.1%
0.8%

Промышленность

18.0%
16.4%

Технологии

9.5%
41.1%

Здравоохранение

9.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.3%

Сырьевые материалы

5.8%
2.9%

Энергетика

4.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.4%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

GSIE
27.1%
PATN
0.8%

Промышленность

GSIE
18.0%
PATN
16.4%

Технологии

GSIE
9.5%
PATN
41.1%

Здравоохранение

GSIE
9.1%
PATN
12.5%

Потребительский циклический сектор

GSIE
9.1%
PATN
9.0%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.2%
PATN
6.3%

Сырьевые материалы

GSIE
5.8%
PATN
2.9%

Энергетика

GSIE
4.4%
PATN
2.1%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

GSIE
3.2%
PATN

-

Недвижимость

GSIE
1.2%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

GSIE vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
3.47

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.35

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

5.11

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

20.70

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.47

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.28

-1.75

Просадки

Сравнение просадок GSIE и PATN

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-16.77%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-14.40%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.39%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-3.15%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.55%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и PATN

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 4.34%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

8.84%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

18.16%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

21.18%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

20.85%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

20.85%

-4.10%

Сравнение комиссий GSIE и PATN

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и PATN

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.50%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and PATN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to GSIE (4.34%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 19.98% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 19.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

GSIE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.60% for PATN.

GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор