PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с JHID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GSIE is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, GSIE returned 18.34%/yr vs 21.44%/yr for JHID. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 18.15%.

GSIE

1 день
0.27%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
7.43%
С начала года
13.03%
1 год
24.27%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.68%
Всё время*
9.17%

JHID

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
8.94%
С начала года
18.15%
1 год
33.97%
3 года*
21.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSIE

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
$17.64M$17.58M$20.12M

JHID

John Hancock International High Dividend ETF
$70.32K$37.91K$32.84K

Сравнение доходности по годам GSIE и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		13.03%32.53%5.23%16.99%0.54%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		18.15%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between GSIE and JHID is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.94

The correlation between GSIE and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и JHID

Секторы
GSIE
JHID

Финансовые услуги

27.3%
30.1%

Промышленность

18.6%
15.0%

Технологии

10.6%
10.4%

Здравоохранение

9.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.8%

Сырьевые материалы

5.4%
5.3%

Энергетика

4.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.9%

Коммунальные услуги

3.3%
5.4%

Недвижимость

1.2%
6.1%

Финансовые услуги

GSIE
27.3%
JHID
30.1%

Промышленность

GSIE
18.6%
JHID
15.0%

Технологии

GSIE
10.6%
JHID
10.4%

Здравоохранение

GSIE
9.6%
JHID
5.9%

Потребительский циклический сектор

GSIE
8.6%
JHID
6.5%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.5%
JHID
5.8%

Сырьевые материалы

GSIE
5.4%
JHID
5.3%

Энергетика

GSIE
4.2%
JHID
5.6%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
JHID
3.9%

Коммунальные услуги

GSIE
3.3%
JHID
5.4%

Недвижимость

GSIE
1.2%
JHID
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с JHID:
JHID с ABLGJHID с NVOHJHID с CILJHID с VIGJHID с PIEQJHID с VGTJHID с JHCP

Доходность на риск

GSIE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSIE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIEJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.66

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.70

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.05

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

15.85

-7.17

GSIE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIE и JHID

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-12.42%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.42%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-12.42%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-2.39%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.15%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и JHID

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.17%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.02%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.85%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

13.87%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

13.87%

+2.64%

Сравнение комиссий GSIE и JHID

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и JHID

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JHID в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.46%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.32%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSIE and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSIE has higher volatility (3.82%) compared to JHID (3.17%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 21.44% vs 18.34% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 21.44% return vs 18.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.46% for GSIE.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and John Hancock. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор