PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIE с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с EPIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GSIE is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, GSIE returned 24.27% vs 40.46% for EPIN. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 26.80%.

GSIE

1 день
0.27%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
7.43%
С начала года
13.03%
1 год
24.27%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.68%
Всё время*
9.17%

EPIN

1 день
0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
18.24%
С начала года
26.80%
1 год
40.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPIN

Harbor International Equity ETF
$43.11K$23.78K$18.95K

GSIE

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
$17.64M$17.58M$20.12M

Сравнение доходности по годам GSIE и EPIN

2026 (YTD)2025
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		13.03%11.58%
EPIN
Harbor International Equity ETF		26.80%14.36%

Correlation

The correlation between GSIE and EPIN is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between GSIE and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и EPIN

Секторы
GSIE
EPIN

Финансовые услуги

27.3%
19.1%

Промышленность

18.6%
20.6%

Технологии

10.6%
29.6%

Здравоохранение

9.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.6%

Сырьевые материалы

5.4%
7.1%

Энергетика

4.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.0%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

GSIE
27.3%
EPIN
19.1%

Промышленность

GSIE
18.6%
EPIN
20.6%

Технологии

GSIE
10.6%
EPIN
29.6%

Здравоохранение

GSIE
9.6%
EPIN
8.2%

Потребительский циклический сектор

GSIE
8.6%
EPIN
7.0%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.5%
EPIN
3.6%

Сырьевые материалы

GSIE
5.4%
EPIN
7.1%

Энергетика

GSIE
4.2%
EPIN
3.8%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
EPIN
1.0%

Коммунальные услуги

GSIE
3.3%
EPIN

-

Недвижимость

GSIE
1.2%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с HGEREPIN с SCHF

Доходность на риск

GSIE vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSIE c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIEEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.12

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.85

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.49

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

12.57

-3.89

GSIE vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIE и EPIN

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-11.64%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.64%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-1.91%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.23%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и EPIN

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 3.82%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.87%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

16.99%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

19.15%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.35%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.35%

-1.84%

Сравнение комиссий GSIE и EPIN

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и EPIN

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности EPIN в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.62%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.46%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and EPIN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (4.87%) compared to GSIE (3.82%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 24.27% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

GSIE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.62% for EPIN.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Harbor. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор