PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

GSIE и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%34.65%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий GSIE и BKIE

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

GSIE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.13

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.36

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

9.18

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.88

-0.38

Корреляция

Корреляция между GSIE и BKIE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и BKIE

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и BKIE

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-28.19%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.41%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-28.19%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.58%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.04%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.94%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и BKIE

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.15% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.26%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

11.15%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.14%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.99%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.31%

+0.39%