PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с ACLO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. GSIE is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, GSIE returned 20.05% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.44%.

GSIE

1 день
-1.48%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.75%
6 месяцев
6.28%
1 год
20.05%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.81%

ACLO

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.55%
1 год
5.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и ACLO

2026 (YTD)20252024
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.75%32.53%-0.82%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.44%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between GSIE and ACLO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с SUPP

Доходность на риск

GSIE vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIEACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
7.28

-5.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
15.06

-13.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

3.42

-2.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

19.77

-17.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

164.39

-157.33

GSIE vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIE и ACLO

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-1.01%

-33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-0.27%

-10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-0.04%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.03%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и ACLO

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

0.19%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

0.58%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

0.73%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

1.07%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

1.07%

+15.47%

Сравнение комиссий GSIE и ACLO

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и ACLO

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности ACLO в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and ACLO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIE has higher volatility (4.57%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, GSIE leads with 20.05% vs 5.27% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIE has performed better with a 20.05% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GSIE.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.52% for GSIE.

GSIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Goldman Sachs and TCW. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор