PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSID с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSID с GVIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GSID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSID returned 9.10%/yr vs 12.08%/yr for GVIP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSID charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GSID и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSID показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 12.32%.

GSID

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
6.50%
С начала года
10.26%
1 год
22.31%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

GVIP

1 день
-2.55%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
9.31%
С начала года
12.32%
1 год
25.84%
3 года*
25.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSID и GVIP

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		10.26%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		12.32%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%53.89%

Correlation

The correlation between GSID and GVIP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.69

The correlation between GSID and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSID и GVIP

Секторы
GSID
GVIP

Финансовые услуги

24.2%
16.0%

Промышленность

19.4%
11.0%

Технологии

11.4%
34.8%

Здравоохранение

10.2%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
1.2%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Коммуникационные услуги

4.7%
13.7%

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.7%
6.3%

Недвижимость

2.1%

-

Финансовые услуги

GSID
24.2%
GVIP
16.0%

Промышленность

GSID
19.4%
GVIP
11.0%

Технологии

GSID
11.4%
GVIP
34.8%

Здравоохранение

GSID
10.2%
GVIP
8.2%

Потребительский циклический сектор

GSID
7.9%
GVIP
10.0%

Потребительский защитный сектор

GSID
6.6%
GVIP
1.2%

Сырьевые материалы

GSID
6.2%
GVIP

-

Коммуникационные услуги

GSID
4.7%
GVIP
13.7%

Энергетика

GSID
3.8%
GVIP

-

Коммунальные услуги

GSID
3.7%
GVIP
6.3%

Недвижимость

GSID
2.1%
GVIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с DMXFGSID с ESGDGSID с DFIV
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GSID vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIDGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.18

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.65

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.90

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

7.28

+0.04

GSID vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSID и GVIP

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIDGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-37.09%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-13.67%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-23.29%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-37.09%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-9.26%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-7.55%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.56%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) составляет 3.66%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что GSID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIDGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

10.63%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

18.91%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

21.95%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

22.02%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

21.92%

-5.62%

Сравнение комиссий GSID и GVIP

GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и GVIP

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности GVIP в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.47%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.30%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GSID and GVIP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (10.63%) compared to GSID (3.66%). In terms of maximum drawdown, GSID dropped -29.89% vs GVIP's -37.09%.

On 5-year performance, GVIP leads with 12.08% vs 9.10% for GSID. On fees, GSID is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSID has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 12.08% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSID is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GSID has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.30% for GVIP.

GSID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.20% for GSID and 0.45% for GVIP.

GSID currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSID и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор