Сравнение GSID с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
GSID и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSID и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSID и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.86% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | 10.67% | 35.83% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GSID показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
GSID
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSID и DWX
GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
GSID vs. DWX — Ранг доходности на риск
GSID
DWX
Сравнение GSID c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSID | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.96 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.58 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.90 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 10.97 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSID | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.12 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между GSID и DWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSID и DWX
Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.57% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок GSID и DWX
Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSID | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -66.86% | +36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -8.59% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -26.96% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -5.51% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -14.23% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.27% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSID и DWX
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GSID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSID | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.07% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 8.13% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 12.53% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 12.13% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.21% | +1.01% |