Сравнение GSIB с TGOPY
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes, while TGOPY (3i Group PLC ADR) is a stock. Over the past year, GSIB returned 45.35% vs -45.34% for TGOPY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и TGOPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у TGOPY с доходностью -28.83%.
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGOPY
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и TGOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | -28.83% | -1.54% | 48.13% | 1.40% |
Correlation
The correlation between GSIB and TGOPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. TGOPY — Ранг доходности на риск
GSIB
TGOPY
Сравнение GSIB c TGOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и 3i Group PLC ADR (TGOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | TGOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.80 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.86 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | -1.65 | +13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и TGOPY
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки TGOPY в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и TGOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | TGOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -58.64% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -52.74% | +38.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.34% | +48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -10.86% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 27.49% | -23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и TGOPY
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у 3i Group PLC ADR (TGOPY) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | TGOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 19.46% | -13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 39.20% | -24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 45.78% | -28.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 38.29% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 48.31% | -29.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и TGOPY
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности TGOPY в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.40% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and TGOPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGOPY has higher volatility (19.46%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs TGOPY's -58.64%.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и TGOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор