Сравнение GSIB с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
GSIB и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 27.52% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -8.56%.
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и TFNS
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
GSIB vs. TFNS — Ранг доходности на риск
GSIB
TFNS
Сравнение GSIB c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.08 | +2.12 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и TFNS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и TFNS
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и TFNS
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -14.00% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -11.11% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.14% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 15.46% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.46% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.46% | +2.95% |