Сравнение GSIB с LIF
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes, while LIF (Life360, Inc.) is a stock. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs -26.66% for LIF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -27.95%.
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIF
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -38.40%
- 1 год
- -26.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 61.67% | 13.40% |
LIF Life360, Inc. | -27.95% | 55.42% | 52.85% |
Correlation
The correlation between GSIB and LIF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. LIF — Ранг доходности на риск
GSIB
LIF
Сравнение GSIB c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.41 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | -0.67 | +11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.40 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.50 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и LIF
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -65.64% | +47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -65.64% | +51.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -58.33% | +57.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -20.88% | +18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 39.65% | -35.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и LIF
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.26%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 19.81% | -14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 52.75% | -38.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 66.79% | -49.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 63.14% | -44.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 63.14% | -44.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и LIF
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and LIF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (19.81%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs LIF's -65.64%.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор