PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с LIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с LIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Life360, Inc. (LIF).

GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и LIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Life360, Inc. (LIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и LIF

2026 (YTD)20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%13.40%
LIF
Life360, Inc.		-35.75%55.42%52.85%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -35.75%.

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIF

1 день
0.96%
1 месяц
-23.39%
С начала года
-35.75%
6 месяцев
-61.17%
1 год
7.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Life360, Inc.

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с LIF:
LIF с FXAIXLIF с PANWLIF с VOOLIF с PLTRLIF с SHLDLIF с QQQM

Доходность на риск

GSIB vs. LIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LIF
Ранг доходности на риск LIF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c LIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBLIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.11

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

0.66

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.11

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

0.24

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. LIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа LIF равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и LIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBLIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.11

+1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.43

+1.78

Корреляция

Корреляция между GSIB и LIF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и LIF

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%
LIF
Life360, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и LIF

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и LIF.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBLIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-65.62%

+47.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-65.62%

+51.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-62.84%

+54.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-17.05%

+14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

30.59%

-26.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и LIF

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.60%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBLIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

15.24%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

53.26%

-40.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

68.76%

-47.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

62.07%

-43.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

62.07%

-43.66%