Сравнение GSIB с KWT

С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -5.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа KWT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSIB и KWT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности KWT в 5.72%

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и KWT.

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.