PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с HSBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с HSBH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds. GSIB is actively managed, while HSBH is passively managed. Over the past year, GSIB returned 42.42% vs 64.81% for HSBH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и HSBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 24.96%.

GSIB

1 день
-1.77%
1 месяц
5.64%
С начала года
14.24%
6 месяцев
12.75%
1 год
42.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSBH

1 день
-1.55%
1 месяц
4.05%
С начала года
24.96%
6 месяцев
23.79%
1 год
64.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и HSBH

2026 (YTD)2025
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		14.24%47.00%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		24.96%39.95%

Correlation

The correlation between GSIB and HSBH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.70

The correlation between GSIB and HSBH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и HSBH

Секторы
GSIB
HSBH

Финансовые услуги

100.0%
97.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
HSBH
97.4%

Сырьевые материалы

GSIB

-

HSBH

-

Коммуникационные услуги

GSIB

-

HSBH

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

HSBH

-

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

HSBH

-

Энергетика

GSIB

-

HSBH

-

Здравоохранение

GSIB

-

HSBH

-

Промышленность

GSIB

-

HSBH

-

Недвижимость

GSIB

-

HSBH

-

Технологии

GSIB

-

HSBH

-

Коммунальные услуги

GSIB

-

HSBH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с FNGSGSIB с XLF
Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с IXGHSBH с STHHHSBH с GABFHSBH с PBEUHSBH с IYF

Доходность на риск

GSIB vs. HSBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c HSBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBHSBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.76

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.53

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.40

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

15.93

-5.14

GSIB vs. HSBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSBH равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и HSBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и HSBH

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и HSBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBHSBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-14.81%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.81%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.02%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.33%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.08%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и HSBH

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.32%, в то время как у HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBHSBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.41%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

19.31%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

23.70%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

22.90%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

22.90%

-4.43%

Сравнение комиссий GSIB и HSBH

GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и HSBH

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности HSBH в 2.37%

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and HSBH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (8.41%) compared to GSIB (5.32%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs HSBH's -14.81%.

On 1-year performance, HSBH leads with 64.81% vs 42.42% for GSIB. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 64.81% return vs 42.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

HSBH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.67% for GSIB.

They also come from different issuers: Themes and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.19% for HSBH.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и HSBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор