Сравнение GSIB с FLRT
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life. Both are actively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 5.74% for FLRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и FLRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 1.83%.
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам GSIB и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.83% | 6.24% | 9.18% | 0.77% |
Correlation
The correlation between GSIB and FLRT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.31 |
The correlation between GSIB and FLRT shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. FLRT — Ранг доходности на риск
GSIB
FLRT
Сравнение GSIB c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.87 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.29 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 12.05 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и FLRT
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FLRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -20.96% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -1.78% | -12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.41% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.48% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и FLRT
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 0.45% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 1.22% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 1.60% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 2.30% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 6.14% | +12.37% |
Сравнение комиссий GSIB и FLRT
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и FLRT
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FLRT в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.81% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and FLRT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIB has higher volatility (5.59%) compared to FLRT (0.45%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs FLRT's -20.96%.
On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 5.74% for FLRT. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.
FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 1.67% for GSIB.
GSIB is categorized as Financials Equities, while FLRT is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Themes and Pacific Life. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.69% for FLRT.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и FLRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор