PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSHIX с VWEHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSHIX (Goldman Sachs High Yield Fund) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, GSHIX returned 4.80%/yr vs 5.12%/yr for VWEHX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSHIX charges 0.71%/yr vs 0.23%/yr for VWEHX.

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции GSHIX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.80% против 5.12% соответственно.

GSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.69%
3 года*
8.20%
5 лет*
3.01%
10 лет*
4.80%

VWEHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.62%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSHIX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		1.24%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.97%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Correlation

The correlation between GSHIX and VWEHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1997 г.

0.79

The correlation between GSHIX and VWEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с HYGGSHIX с SCFIXGSHIX с GSRAXGSHIX с GSIMXGSHIX с GSIFXGSHIX с GSSRX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT

Доходность на риск

GSHIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXVWEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.05

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.54

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.64

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

13.42

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.87

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и VWEHX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и VWEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSHIXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-30.17%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.52%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-3.33%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-13.83%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-19.69%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-4.29%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.49%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и VWEHX

Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 0.97% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSHIXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.55%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

3.24%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

4.90%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

5.27%

+0.61%

Сравнение комиссий GSHIX и VWEHX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и VWEHX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности VWEHX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.51%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

GSHIX and VWEHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWEHX has higher volatility (0.98%) compared to GSHIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, GSHIX dropped -34.42% vs VWEHX's -30.17%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSHIX и VWEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор