PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции GSHIX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.92% против 5.18% соответственно.

GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с FOCIXGSHIX с GCGIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий GSHIX и VWEHX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

GSHIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.90

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.86

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.79

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

11.37

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.87

+0.21

Корреляция

Корреляция между GSHIX и VWEHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и VWEHX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и VWEHX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-30.17%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-2.52%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-13.83%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-19.69%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.80%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.30%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и VWEHX

Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.39%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.29%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

3.45%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

4.85%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

5.26%

+0.62%