PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSHIX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и CCLFX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%6.52%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.


GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs High Yield Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Сравнение комиссий GSHIX и CCLFX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.


Доходность на риск

GSHIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSHIXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

8.00

-6.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

16.02

-13.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

5.88

-4.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

16.71

-14.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

101.37

-92.69

GSHIX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSHIXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

8.00

-6.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

5.15

-4.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

4.53

-3.46

Корреляция

Корреляция между GSHIX и CCLFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и CCLFX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и CCLFX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и CCLFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSHIXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-3.91%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-0.38%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-2.25%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.09%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.16%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.08%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и CCLFX

Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSHIXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.23%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.65%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

0.97%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

1.74%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

1.89%

+3.99%