Сравнение GSHIX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSHIX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSHIX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHIX Goldman Sachs High Yield Fund | -1.44% | 8.53% | 6.91% | 12.46% | -13.80% | 4.13% | 5.48% | 6.52% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GSHIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
GSHIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 4.92%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSHIX и CCLFX
GSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
GSHIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
GSHIX
CCLFX
Сравнение GSHIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHIX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 8.00 | -6.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 16.02 | -13.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 5.88 | -4.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 16.71 | -14.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 101.37 | -92.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 8.00 | -6.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 5.15 | -4.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 4.53 | -3.46 |
Корреляция
Корреляция между GSHIX и CCLFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHIX и CCLFX
Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHIX Goldman Sachs High Yield Fund | 6.10% | 6.53% | 6.47% | 6.01% | 4.41% | 4.83% | 5.45% | 5.64% | 5.85% | 5.42% | 5.54% | 6.33% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSHIX и CCLFX
Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSHIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -3.91% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -0.38% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -2.25% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.09% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -0.16% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.08% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHIX и CCLFX
Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSHIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.23% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 0.65% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 0.97% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 1.74% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 1.89% | +3.99% |