PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с GSPKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и GSPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у GSPKX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции GSHIX уступали акциям GSPKX по среднегодовой доходности: 4.92% против 11.73% соответственно.

GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с GCGIXGSHIX с GSBFXGSHIX с FOCIXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPX
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM

Сравнение комиссий GSHIX и GSPKX

И GSHIX, и GSPKX имеют комиссию равную 0.71%.

GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

GSHIX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXGSPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.87

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.35

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.06

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

5.50

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GSPKX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.87

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.51

+0.57

Корреляция

Корреляция между GSHIX и GSPKX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и GSPKX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности GSPKX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и GSPKX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и GSPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-51.90%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-12.04%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-22.34%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-32.70%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-5.18%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-6.04%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.31%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и GSPKX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) составляет 1.65%, в то время как у Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

5.06%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

8.17%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

16.92%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

16.00%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

16.90%

-11.02%